未济
山不是山兄，yoyo2000兄
呵呵
我说的正是这个意思
当然，就像yoyo2000兄说的那样
問題的归结为：如何定义和量度这个质变？
所以，我在前面冷不丁冒出了一句话
“时间周期的确定就是体现设计者交易水平的”【交易知识macd.org.cn收集整理】
这句话用yoyo2000兄的话便为：如何定义和量度这个质变就是体现设计者交易水平的
因为我不是自动程式交易者
所以，我不知道程式交易者是如何考虑和解决这个問題的
呵呵，我是属于绿林军的
所以，我的考虑比较杂乱和不成体系
几句话实在说不清楚
或许是因为在这个問題上
和非程式交易者相比
对于程式交易者来说要重要的多
所以，我也就欠缺完善的考虑了
这个论坛中，尝试程式交易的有不少
有空请他们多谈谈
比如，李榕兄，渔夫兄，yoyo2000 兄，springMM等
在下先学习着
：）
明易
--- 关于程式交易：在商品期货及股票市场市场，从纯数学的角度来规划一種程式，
测试的成功率达到80％－90％，也只是理论上的可能。实际交易绝非如此，这不是数据多
少的問題。那麽是否因周期的变化影响的呢？
－－关于周期： 周期的变化是无常的，好像无法精确运用，我们不知道它何时变？
亦不知它如何变？ 我不认为更改周期就能解决程式交易的欠缺。
既然以复杂的数学不能解决复杂的市场，是否就应尝试思考简单一些呢？
请有经验的程式交易者学习并请指教。
yoyo2000
有几个误区，呵呵，我说说我的看法：
１、一个方法的好坏并不是靠８０％～９０％的成功率；
２、周期只是一个手段而不是目的，也不是唯一的手段，缺点明易兄已经说了；
３、数学的方法很多，并不一定复杂的才叫数学的方法，它也有简单的。数学只是为了程序化表达操作者思路的工具。
话扯远了，呵呵，打回打回。
山不是山兄，我认为把所有的数据都囊括进来也不是很好，比如石油期货，刚刚开始的那段行情是成大约＋４５度发展的－好像股票一样，有长期向上的偏移，之后的走势都是在其相对高位上上下下，如果把所有数据都包括了，那么那段期间的市场特征就会对交易的方法产生很大的影响了－－测试者会高估方法在多头交易的能力，因为那段期间的盈利会很大程度上掩盖其正常表戏N械娜毕荨�
可是問題又绕回来了：如何决定数据段长短？
未济兄，我对所谓的直觉交易说说我的看法。
我认为，其实所谓的直觉交易仍然在一定程度上是程序化交易。为说明这么说呢？
我们来比较一下吧。
１、直觉交易必须经过长期的实盘交易才能达到－－程序化交易需要大量的数据进行测试，然后引入最新的市场数据进行实盘交易。（当然，如果谁的钱多得花不完，测试期间用实盘进行也是可以的）。
２、直觉交易者通过长期的大量交易，找到了稳定盈利的方法－－通过对数据的测试，操作者找到了并且验证了稳定盈利的方法
３、对于市场的走势，直觉交易者经常能够透过市场找到其走势的“本质”从而盈利（注意，这里是经常，而不是一直）－－程序化方法的绩效，或者说盈亏比例等性能指标达到盈利要求，操作者能够以此入市交易。
４、直觉交易者仍然需要制订一系列的规则来约束自己的交易行为，这个方面程序化交易天生就有。
４、直觉交易者对于市场的机会，经常能“灵机一闪”式的准确出击。实际上，这里有两个方面的内容，首先就是他通过大脑做出的判断，实际上是大脑进行自己潜意识的计算，通过之前自己经历过的大量交易，抽象出“盈利的模式”，从而指导之后的交易，这不正是程序化交易的步骤？其二，心理学家认为，人们有遗忘对自己不利情况的倾向－－因此那些不盈利的交易，或者错误的判断，在很大程度上被人的大脑“忽略”了。从而对该部分的数据产生了“虚假的空白”。但是程序化交易却不会忽略这个方面的内容。
呵呵，偶然得之，大家看了权当玩笑吧，呵呵。
