lq1698
"我倒是认为，这个問題是任何交易方法必须面对的問題。广而言之，这就是归纳法这種逻辑方法，内含的一个致命問題：只是对过去信息的归纳，不能断定方法可以外推到未来。
其实，科学哲学认为，这種可证伪性恰恰说明了这種方法是科学的。知道自己是不完美的，是有缺陷的，从而对风险，对概率有一種深刻的认识和尊敬，不好吗？（当然不排除尽可能完善自己系统的努力）"
很高兴看到渔夫兄的帖子。
但我以为：逻辑的方法仅仅是科学方法必备的基础，两者并不等同。 逻辑的方法是科学方法的必要条件，但不充分；同样地一種学说的“可证伪性”仅仅是这一学说可称为”科学“的必要条件之一，并不充分，很显然，我们不能把任何具有”可证伪“性质的东西都称之为”科学“，上述命题的逆定理并不成立。
因此，系统交易方法的‘科学性”并不能仅仅因为其采用了归纳法这一逻辑方法而得以证明。事实上我个人认为：系统交易方法的“科学性”正是被渔夫兄也认为的那个“致命”的缺陷大大地削弱了，系统交易方法产生的任何具体的交易方案，都还只是一種科学的“假说”，一種“信念’，离科学少说还有八千里...。
基于上述认识和长期的交易实践，我认为，系统交易者应注意避开如下误区：片面强调
”高成功率“；片面追求高收益率；忽视方案所依据的理论基础；忽视资金管理（头寸调整）对最终结果的重大影响,等等.最有生命力的交易方案之间的较量，一定是在‘获利的长期稳定性’方面的较量。
渔夫
我不知道怎样提高交易系统的“获利的长期稳定性”，分哪几个方面？请lql兄讲讲自己在这方面的见解。如果有实践，那最好。
方案所依据的理论基础这方面，最近在看鲁晨光写的有关最佳投资比率和增值熵的内容。有些启发，建议大家去看看。
yoyo2000
呵呵，是啊，方法的高成功率不一定能带来高的收益，对一个买卖方法来说，更应该关注其数学期望。
我也拾拾渔夫的牙哕：稳定性如何判断？如何量度？采取怎么样的措施能提高稳定性？
lq1698
“投资组合管理公式（译文）”一文可以说是从数学的角度回答了上述問題。建议关心
的同好一读。同时对译者表示敬意。【交易知识macd.org.cn收集整理】
我觉得此书至少有两处与上述問題有关:
1.我们的系统必须是一个正数学期望的系统---一个数学期望为负的系统,虽然也可能在某一阶段获利,但其最终结果一定亏损;
2 即使是同一个正数学期望的系统,由于条件的不同,也可以有若干完全不同的实值序列(阶段结果).实值序列与最终结果不是同一回事。
你认为他们与我们讨论的問題有关系吗?
熊式坦克
班门弄斧了，我谈谈我的感想
市场本来就没有规律，因为市场本质是随机的
在市场是稳定的盈利的原因是市场是相对随机的，有时会表现出非随机性---趋势
技术分析里：趋势的形成是人性的弱点造成的，或者是心理造成的，一个意思
基本分析里：趋势是经济周期造成的，或商品周期造成的
人性弱点的发作或经济周期的发作是随机的，所以市场是随机套随机
系统只有两種：快的和慢的
系统（假设是趋势跟踪系统）用来捕捉趋势，肯定是滞后的
如果发现系统连续出密集假信号（噪音），我想就是个快系统，可能过快了
如果想消除，就把他变慢，代价是滞后性加大
其实这些都是老生常谈，没新意
我想说的是，我认为市场的随机性是无法用数学方法描述的
研究事物的第一步，也是最困难的是描述它---一个忘了名字的科学家说的
用数学方法无法完全解决系统問題，如果说能改善，那也可能会掉入优化陷阱，就像yoyo2000说的：历史数据相对于未来来说，永遠属于小比例数据
所以我们可能走错了方向
波涛说系统方法有两種思路，一个是从上而下，一个是从下而上
从上而下比较容易思考yoyo2000的問題
我想答案有2个：要么换个慢的系统，要么无解，就像國有企业的前途---无解
一点感想，各位多指正
