三重滤网交易系统

作者：来源：日期：2006-04-29 点击：1022

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如果你每天可以下载交易数据，做收盘作业，写下次日的交易计划，观察你的帐户内的资金情况，并且每日跟踪市场的走向，如果你可以这样持续数月之久，没有一天跳过，那么你可能会养成在市场上交易的纪律。一些人以娱乐为目的而模拟交易是不可能达到这地步的，因为这样需要全职的工作。
通过模拟交易测试你的系统，每天下载数据，应用你的工具和技术，作出交易的决定，计算出止赢点和止损点并把它们写下来（为明天作准备）。不要移动止损位，但是要记录下它们是否被击穿并将其记录入表格中，将你的模拟交易写入你的表格程序和你的交易日记里，如果你有意志力重复这样的进程数个月，然后你就会养成实战操作的纪律。http://novasign.18600.com/
然而，实战操作是不可替代的，因为它搀杂了大量心理因素远远多于模拟操作，如果你采取小资金的实战操作，其作用也将大于模拟操作。每年我都将会遇到几次这样愉快的遭遇，一个交易者遇到我便和我说，他看了我的书或参加了一个学习营（关于他的）便使其交易發生了较大的收益，在那个时候他相信自己已经走上了交易的正途。我发现有时候谈话到一半时，他们会突然向我道歉，他们告诉我他们使用三重过滤法时并不是完全遵照我的意思进行交易，他们可能会修改一些指标或者又增加一层过滤，代替了一个工具或者其他等等。每当我听到这样的谈话我就知道我在和一个成功者在谈话。 http://novasign.18600.com/
首先我告诉他们。他们获得的成功是归功于他们自身。在一个班里，我没有教不同的东西给你们，成功者有能力提取自己所需要的并使用它获得成功。其次，我了解了他们所修改的那些方面，表明了他们成功的观点。要想从一个系统获利，你就必须测试你的参数并调整他们直到系统变成你自己所有……
你唯一可以相信的系统是你自己用数据测试过，并按你的方式改编的系统。三重过滤系统是发展于80年代中期、并且第一次发表于1986年的期货杂志上的一篇文章。我把其运用于交易并制作成视频，这里我将复习它，并集中最近的一些改进。http://novasign.18600.com/

什么是交易系统？一種方法，一个交易系统，一種技术，这几个概念间到底有何区别？
①一種方法是指一个大概的交易哲学，举个例子：顺势交易，当趋势向上就买，趋势向下就卖，或者在价值低估市场买入，价格高估市场卖出。在历史支撑区域顺势买入，在压力区卖出。
②一个交易系统是指方法应用的一个规则组。例如：如果你的方法是随市操作，那么系统可能在周平均线向上，日平均线向上时买入（MACD柱状体也可代替平均线）
③一種技术是指买与卖的特殊技巧，举个例子，当一个交易系统给了一个买入的信号，而技巧告诉我们当价格超过前一天的最高价或价格收了一根小阳线（小阴线）时交易。
三重过滤网的方法通过数个时间结构并附以震荡指标与趋势指标来分析整个市场。我们使用趋势指标在大的时间结构图表中战略的做多或做空，使用震荡指标在小的时间结构买进或者卖出（介入点）。总的方法没有改变，但是系统—特殊指标的选择在近段时间有了一定的发展，技术也一样。
三重过滤网测试每一个潜在的交易，用三层过滤或测试，每层过滤用了不同的时间结构和指标，这些过滤层过滤了许多的交易，而且那些交易一开始看起来还十分吸引人，三层过滤系统促进了一種谨慎小心的交易方式。
指标的冲突http://novasign.18600.com/

技术指标帮助确定趋势或者反转比图表上的价格更加直观，在你修改指标参数时要保持你自己的思路，注意不要为让指标告诉你想看到的而将指标盲目乱改（改正指标参数要有依据）
我们可以将所有的指标分成三类：
①趋势指标帮助确定趋势。移动平均线，MACD线，方向性系统，和其他市场上升便上升，市场下降就下降的指标，并且当市场进入交易范围内便可发出执行命令的指标
②震荡指标通过超买超卖来捕捉反转点，例如……
③混合类指标帮助估计（测量）市场中人们的情绪，……反映人们的疯狂程度
不同类别的指标常常给出相冲突的信号，趋势指标可能开始向上，告诉我们买入，但同时震荡指标变成超买告诉我们卖出，这很容易陷入交易的情绪化思考并开始遵循一些发出你自己喜欢的信号的指标进行交易。一个交易者必须设立一个将所有指标分类运用，并对其充分了解的系统。

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时间结构的冲突
一个指标可以告诉我们同一天同一只股票向上趋势也可能是向下趋势，为什么会这样？一条移动平均线可能在周线上上升，给出了一个买入的信号，但是在日线上下降，给出了一个卖出的信号，这可能重新出现在一小时的走势图上，告诉我们应该做上升趋势，但是在10贩N油急砩希指嫠呶颐怯Ω寐舫觥５降啄囊桓鲂藕挪攀俏颐怯Ω米裱男藕牛恳涤啻邮抡咴擞谜飧霰阆缘檬制骄玻侵蛔プ∫环N时间结构。大多数人都是日线图使用者，运用它们的指标而不理会其他的时间结构。这样的行为只有到一个主要趋势从周线上产生或者一轮强大的上涨爆发在小时图表上并且反转他们原先的交易方向。任何人说不理解时间结构那他们便不是一个真正的交易者。
人们在日线图交易亏损但常想象他们可以在速度更快的小趋势做的更好，或者用LIVE DATE，如果你不能每月保持赢利，使用不断变化的时间结构只会使你的钱少的更快
开始先选择自己喜欢的大的时间结构，这个时间结构是你平常所常用的，并且称之为中间结构。将其乘以5倍得到的时间结构称为长周期时间结构，应用趋势跟随指标作出战略决策。到底是做多做空还是不做？现在是否是一个作多的合理价位？如果长周期图表是熊市或牛市，回到小一级周期（中间结构图表）并且用震荡指标寻找买入或卖出的位置（在长周期趋势方向下）。在换到小周期图表之前设立止赢点和止损点。如果可以利用的话，在更小的周期调整进出点。
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