lq1698
“市场本来就没有规律，因为市场本质是随机的”
“我想答案有2个：要么换个慢的系统，。。。”
前提是市场无规律，何来两个答案？再如，“换个慢的系统”为何就有效？
长期稳定获利的前提是找到（证明）一个具有正数学期望值的系统，这看似简单，其实并不简单。
很多在短期的检验中获利良好的系统方案，从长期来看并不是一个正数学期望值的方案。其中原因
比较复杂，但我把他归为两类：1 基础不可靠；2 证明与检验的方法有缺陷，形成误导。
boyboyboy
lq1698 兄，
冒昧说两句。
我想长期稳定获利的正数学期望值的系统应该是有时间限制的，不存在
永遠可行的正数学期望值的系统。
这里的关键在于“长期”有多长，以及你用什么方法辨别这系统已到期，
需要修正甚至舍弃。
所以对于“很多在短期的检验中获利良好的系统方案”，在我们认为它
“到期”时，修正或舍弃就是了。
至于修正熊式坦克兄变慢系统来过虑连续的密集假信号（噪音），也是
一个很好的办法。但就如您说的，不能机械的修正，要同时对系统運行的
基础和检验的方法进行检讨。
世上的一齐都是相对的，不存在绝对的事物。
投机永遠是科学和艺术的结合。
yoyo2000
没错，如何知道一个方法是“长期内为正的期望”？
我们经常能发现一段时期内市场的“趋势明显”，一段时期内横向走势明显，关键是
我们无法知道什么时候会进入一个趋势明显的时候，时候要进入一个不那么明显的时期。
因此，如果我们据以为基础的较长时间段内的数据正好处于趋势明显（或者说大幅波动明显）的时期，那我们的趋势跟随方法当然能带来“长期的正期望”，可是如果接下来的是一大段小幅波动呢？好比1980年~1986年的美國crude oil，走势非常明显，用趋势的方法可以说极为出色的贯彻了“让利润奔跑”的原则，可是接下的三年却是横向的时期，所有采用趋势跟随方法，而且坚持跟随系统的“合格系统交易者”都产生了大幅亏损。在这段时期内，这个方法被证明是“具有负期望的令人失望的系统”。呵呵，人的变化也是够快的。
另外，坦克兄说的“慢的系统”也要面对很多新的問題：如何定义一个慢的系统？当市场处于小幅波动时期时，相对慢的系统常见的弊端就是反应迟钝，导致来回挨耳光，这个可不是一个好事情
那篇文章还是没有回答我的問題或者给我们一些有建设性的启发：
稳定性如何判断？如何量度？采取怎么样的措施能提高稳定性？
李榕
连续亏损是任何交易方法都会碰到的問題，因为任何方法都是适应某些类型的行情，而不能适应其他类型的行情，当面临该交易系统不能适应的行情时就会發生连续亏损，如果不能适应的行情持续的时间很长，那么连续亏损的次数就会很多，同时会增加max drawndown。
問題一：是否是系统正常的亏损。
连续亏损对任何一套交易系统来说都是正常的，没有哪套系统不会發生这样的情况。在海龟的交易方法中可以看到这样的次数非常多。
問題二：是否是交易系统不适合市场的发展了。
这个是很关键的，但就象市场将会走振荡市还是趋势市一样，我们无法预测，即使有预测的方法，其效果也必然不会很理想。如果你的系统盈利了，即使你的系统的特性已经和目前市场的本质有所不同，你也不知道；如果你的系统亏损了，那么也是在实际的亏损發生之后，你才会发现系统可能已经不适应目前的行情的。
由此，我们只能得出这样的结论：
1、任何交易系统都是有周期的，没有永恒的，都需要不停的维护和改善
2、连续亏损是正常的，解决的方法是：多品種交易并且在一个品種上同时使用几套系统同时交易，这样即使一个系统發生了問題，哪怕是完全不适应行情了，也可通过其他系统来弥补。不过如果所有的系统都失灵了，那你只能祈祷了：）【交易知识macd.org.cn收集整理】
3、市场是有风险的，每个成功的交易者都是起起伏伏的，所以来到这个市场本事就是一件风险投资，即使万贩N坏目赡苄砸灿锌赡馨l生，毕竟市场参与者远远大于10000，如果發生了这样风险，我们就勇敢面对吧。
