yoyo2000
对于机械交易系统产生的连续或者密集亏损
我们如何分辨
是属于交易系统特性的正常亏损
还是属于由于市场特点改变而导致系统不再符合市场导致的非正常亏损？
spring的理解～
如果当下的连续亏损次数
在历史测试最大连续亏损次数内，
应属正常，
属于交易系统特性的正常亏损。
若大于历史测试最大连续亏损次数，
则才讨论这个問題！
是这个样子吗？
yoyo2000
这个只是表象，如何确定系统的稳健性本身已经是一个很艺术的内容，目前我还没有任何思路进行量化，各位能提供一些思路吗？
我的思路是：
首先，历史数据相对于未来来说，永遠属于小比例数据，其中的长期规律性如果采用经验式的方法，只能随着样本容量的增大逐渐体现，但是这个体现的速度是非常慢的。更多的是噪音。如果采用理论公式推导，当然最好，但是公式的推导思路如何？如何检验公式的正确性？
其次，既然历史数据永遠属于相对小样本的特殊数据，那么必然有表现特征与之前历史数据差别较大的新特殊数据集合产生，如果一个方法在这样的数据集合下仍然能产生一定标准偏差内的交易结果，那么我们就可以说这个系统具有较好的稳健性。
再次，从以上叙述来看，稳健性只能表现在一定次数的交易结果之后。由于一般采取的标准偏差，无法将所有的可能性囊括（即使是５个标准偏差，仍然只是99.9999%），当我们对最近３０次的交易结果进行分析的时候，如果标准偏差的扩大，我们就认为该方法的稳健性已经开始被削弱，但是这个时候引用的数据就不止是连续亏损，还包括了其中每次的亏损幅度了。也就是说，只使用最大连续亏损无法判断我提出的問題。
但是这样就会产生一个問題，就是，如何有效的设置一个阀值，使得我能尽快的发现以上的情况，以减少亏损带来的损失？是否存在一个最优化的值？如何定义？这样的优化是否属于curve-fitting?如何避免？
呵呵，問題越想越多，真是要命，大家救命～～！！！！ 【交易知识macd.org.cn收集整理】
未济
yoyo2000兄在实际交易（机械交易系统）中發生过类似的困惑吗？
还只是想防患于未然？
yoyo2000
两者好象其实本质上没有什么不同的吧，如果要用机械式的交易系统，这个应该是必然要考虑的問題，也是必然会遇到的情况。
spring的看法，实际上是已经有一个隐含的前提，就是认为在最大连续亏损之内的损失都是正常的损失。然后再用这个前提来说明同样的结果，好象。。。。。。呵呵
如果大家采用样本外数据检测一个方法，应该会发现有的方法在样本数据内表现良好，但是在样本外数据中表现却迥然不同，这个样本外的交易亏损是否属于正常的？
渔夫
系统交易的天敌--交易系统的（长期获利）不稳定問題?
我倒是认为，这个問題是任何交易方法必须面对的問題。广而言之，这就是归纳法这種逻辑方法，内含的一个致命問題：只是对过去信息的归纳，不能断定方法可以外推到未来。
其实，科学哲学认为，这種可证伪性恰恰说明了这種方法是科学的。知道自己是不完美的，是有缺陷的，从而对风险，对概率有一種深刻的认识和尊敬，不好吗？（当然不排除尽可能完善自己系统的努力）
这就是我的态度
