渔夫
李榕兄说得好。
风险分两種，系统风险和突发风险。多样性可以显著降低突发风险带来的资金损失。
张瑞敏说得好：永遠都战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。
看来做企业和作金融投机，道理一样啊。
换个角度讲，大家都坐轿了，谁来抬轿呢。钱不可能都被系统交易者赚走了吧。这样，其他交易者早都不玩了
山不是山
我不能解决帖主的問題.不过这方面有一些想法抛砖引玉:
在实战中我采取的办法是定期把近段时间的数据加入到验证数据中去,也就是说定期更新统计验证的样本,如果原系统足够好,就不变;原系统不很好就改进.以不断改进的系统来适应不断延伸的市场.系统好与不好我主要考虑3个方面:
1\单次最大亏损额;2\连续亏损次数;3\总的盈利能力.
这3方面没有具体的标准,主要看自己的感受,比如单次最大亏损额和连续亏损次数自己觉得能够承受就行了,总的盈利能力自己能够满意也就ok了.
另外,我觉得月圆则缺,系统觉得足够好就行了,想要最好恐怕不可行.
yoyo2000
当然不可能有最好的，只能是一些指标（比如山不是山兄的那三个），在自己的承受能力之内，这个我想不会有什么异议。
只是这个样本应该是交易的结果吧，这个办法用在短期或者日内交易，或者是多样化交易方面，还相对好一些，但是其它的情况。。。。。。
另外，样本结果具有统计特性，则容量不能少于30个（对于正态分布来说），这样由于等待造成的延误。。。。。。
另外老兄是定期将旧的数据完全清理掉，还是每次更新样本都只更新一部分呢？如果是后者，这个更新的比例似乎又是一个不好确定的值。。。。。。
我想我这里犯了一个错误：对于不同的市场理念有些混淆，从而造成方法和检验手段上的迷茫，呵呵，我整理一下先
未济
“市场是有周期性的，一段时间里失效的，过一段时间就会再次变得有效。如果总在连续不断的调整（其实也是事后调整），结果可能是总觉得慢一拍。”
我想，调整系统是免不了的
但通过合理的历史数据的取样，或许可以避免总在对交易系统进行连续不断的调整
或者说把调整的间隔周期尽量的延长些
山不是山
“通过合理的历史数据的取样，或许可以避免总在对交易系统进行连续不断的调整 ”，我还是不太理解，股票也就十几年的数据，期货只有几年的数据，我觉得已经够少了，不敢再删减，所以我对期货的数据是全选。股市我弄不大懂，或许要对数据进行筛选，可是怎样才是“合理的历史数据”呢？以什么标准来判别呢？（呵呵，我想起了存在即合理这句话）
yoyo2000
未济兄的意思，按照我的理解，隐含了这样一个前提：
市场走势的特征，每隔一段时间是会發生质变的，因此，假设按时间的顺序分别为ａ段与ｂ段。而且我们目前正在ｂ段内。在进行测试的时候，如果对ｂ段进行测试，那么就应该把ａ段的数据最起码要基本清除掉，这样，得到的东西，才是比较符合ｂ段的特征，才不会由于被ａ段的数据干扰了系统参数的取值，因此，系统的调整才会尽量的减少。
可是，这样問題又兜回来了：如何定义和量度这个质变？
一起讨论。呵呵
