第三，其他流行的交易过滤器只留下符合现在趋势方向的交易。我们对“ 现在趋势”进行定义，非常简单，比较最近的收盘价格和X天前的收盘价，如果最近的收盘价高，我们就认为趋势向上，只做多头交易；如果最近的收盘价低，我们就认为趋势向下，只做抛空交易。
我们测试下面我们测试变化X倍数后的不同，通过X天前的收盘价做例子。X 天 交易次数 赢利交易占总交易比例 平均赢利点数 平均损失点数 每次交易的预期利润
1 57 46% 49 25 9.04
2 50 42% 45 27 3.24
3 55 45% 50 26 8.20
4 48 42% 57 26 8.86
5 60 40% 47 26 3.20
没有过滤器 109 49% 40 26 6.34
1、如果我们把方向性指标设在1天，3天，4天，我们将提高我们每笔交易的预期利润，但是如果我们用2天、5天的话，我们将很快减少预期利润。这表明了过滤器对于我们用于测试的数据用处不是很大。
2、当我们设置1天为过滤器，交易的次数就下降至原先的一半多一点。交易频率很重要，既然我们减少了一半的交易次数，那么我们就应该增加1倍以上的交易预期利润。
以上几点原因就是我们放弃，选择趋势方向性的交易过滤器，来保护我们的系统。
最后，我们使用以下2个交易过滤器：
1、 我们在周四不做任何交易。
2、 当昨天的平均交易频率高于过去5天的平均交易频率的1.6倍时，我们也不交易
。
然后测试交易过滤器的效果：【交易知识macd.org.cn收集整理】
交易次数 赢利比例 平均赢利点数 平均赢利点数 每次交易的预期利润没有过滤器 109 49% 40 26 6.34有过滤器 80 54% 43 23 12.64使用过滤器后，我们减少了29次交易，并帮助我们的赢利率从49%增加到54%，平均赢利点数从40点增加到43点，而损失从26点减少到23点，每次交易的预期利润从6.34点增加到12.64点。
九、资金管理规则
一旦我们发展了实用的交易规则后，就面临着另一个深入的，重要的，值得考虑的問題：每次交易能冒多少风险。 好的资金管理能达到以下2个目的：
1、 在系统进入合适的行情前，能使交易帐户遭受的损失最小化；
2、 当行情十分合适操作时，系统产生最大的利润。
许多交易商错误的认为可以使用紧凑的止损价格减少头寸的风险，但止损应该根据当时的市场结构，状况来确定（资金管理是动态的，而不是静态固定的）。当那些我们不认同的止损（特别是盘整时）發生，并导致损失时，我们应该尽快减少头寸数量，而不是使用紧凑的止损。使用紧凑的止损在交易过程中会增加亏损交易出现的次数，同时使交易系统整体性能减弱。换句话说，就是资金管理是用来控制风险的，而不是用来下达止损指令的。
为了建立适合这个交易系统的资金管理模式，我们需要检查它在历史行情中是如何运做的。
测试时间段: 2004年1月到6月
全部赢利点数 1012点
全部交易次数 80次
Allowance for Slippage/Commission (3pts per trade): (240)
净赢利 772点 （一次）最大损失 181点作为关注资金管理的效果，我们应对最大损失给予关注。道琼斯迷你期货交易一个点值5美元，因此1个合约最大损失是：181*5美元=905美元。在1张单情况下，为了交易成功度过这段测试时间，我们需要增加905美元到最少的帐户资金2000美元上（经纪人开户最少要2000美元）， 905+2000=2905美元。
