八、交易过滤器 【交易知识macd.org.cn收集整理】
下面有2種方法提高每次交易的的赢利：
1、 限制损失，让利润奔跑。这是我们在前面试图通过使用止损，和确定目标价位止盈实现。
2、 通过设置交易过滤器，来减少损失的交易的次数。这是我们在本段中要达到的目标。
设置系统过滤器的3个原则：
1、 季节性因素，在一周内的特殊日子里，系统会表现的更好，或更差？
2、 市场在经过了大波动之后经常盘整巩固，我们如何回避这些盘整的日子？
3、 我们应该只关注当前趋势的方向么？
首先，让我们看看在一周特定的日子里交易的结果。
一周交易次数 赢利交易比例 平均赢利点数 平均损失点数 每次交易的预期利润
Monday 19 53% 39 21 10.47
Tuesday 26 46% 44 25 6.77
Wednesday 23 57% 52 24 18.83
Thursday 22 32% 26 32 (13.32)
Friday 19 58% 32 20 9.74
一周内除了周四外，每天的交易赢利次数都相差不多。周四是赢利次数百分比最少的日子（只有32%），同时平均赢利也是最低的（只有26点），平均损失是最高的（32点），实际上基本上周四都是亏损的。我们不得不指出，我们简单的一周特定日子测试中，基本上赢利期望都没有超过20点，但周四实在太差了，是矮子里的残废。 通过避免在周四交易，我们就可以把平均赢利的点数从6.42增加到 11.41。
其次，市场在经过一个大波动都会趋向与盘整或小区间波动，我们希望的我们的突破系统能够避免这样盘整的日子。让我们假定我们交易的日子里，除非价格的区间波动大于过去5天的平均真实波动区间的X倍，否则我们不交易。真实波动区间是指高点（较过去的高点更高）和低点（较过去的低点更低）间的距离，下面我们测试变化X倍数后的不同。
X的值 交易次数 赢利交易比例 平均赢利点数 平均损失点数 每次交易的预期利润【交易知识macd.org.cn收集整理】
1.1 65 43% 43 23 5.38
1.2 71 45% 44 23 7.15
1.3 82 46% 44 25 6.74
1.4 86 48% 43 25 7.64
1.5 91 49% 42 25 7.83
1.6 96 51% 42 25 9.17
1.7 99 52% 41 26 8.84
1.8 101 51% 40 26 7.66
1.9 104 50% 40 25 7.50
2.0 107 50% 40 25 7.50
2.5 109 49% 40 26 6.34
观察上表，我们可以看到在X数值在1.6处或者更大，当减少交易数量则可以把赢利次数比例从49%到51%，从平均40点赢利增加到42点，同时从平均26损失减少到25点，增加每次交易的预期利润到9.17点。
