第三部分 理解系统中的关键部分
第7章 设置的利用
设置是为了让某些东西發生而必须具备的条件。大多数入市和离市系统一般都是由一个设置和一个引发行动的因素组成。把这些设置与系统的其他关键部分结合起来，创建一些真正的有用的东西。
设置指采取其他行动前必须具备的条件，它们是任何系统中入市和离市部分的一个基本前提，为随后的入市和离市技术奠定基础。不要把设置与完整的交易系统混淆。
一、入市的四个步骤
1、市场选择
流动性高；
避开新品種；
交易所的制度；
波动性；
资本总额，流通盘；
趋势型还是季节性，趋势跟踪——趋势明显的市场，相对强势的股票，每年呈现几次明显走势的期货市场。无论交易方法如何，都必须找到与这些方法匹配得最好的市场；
独立性的市场。
2、市场方向
向上、向下和盘整。市场一般会在15%—20%的时间范围内显著上涨或下跌，其余时间则是盘整。必须能够确定什么时候这些情形会發生。如果你承认盘整是市场的一種情形，那么就可能希望有一个70%的时间让你置身于市场之外的系统。因为在那些时间里是不太可能赚钱的。当盘整發生时，你只需要监控某些类型的信号。在设计方法时考虑一下避开盘整的市场。
3、设置条件
设置条件是进入市场之前，必须具备的条件，它会提高你在有利于的大的市场波动中的获利机会。
设置包含一下内容：
l 一个预期会有突破点的机会窗口。
l 进入市场前必须具备的基本条件。
l 可能吸引你注意力的季节性情况。
l 任何一个可能有用的其他意义的准则。
设置经常都不是进入市场的准则。相反，它们是你开始考虑进入市场持有一个头寸之前必须预料到的一些准则。
有很多广为所用的系统由于彩票偏向，除了设置之外，就没有任何其他内容了。
4、市场时机选择
已经选择了将要交易的市场，很清楚自己的信念，并且当前市场的主要方向符合你对交易的理念，同时你还有几个市场设置，并且这些条件也都满足了。在真正进入市场之前还必须有一个关键的准则，你所期待的变动应该是已经开始了的。
提高几率的最佳方法是在进入市场前确定市场在朝着你预料的方向变动，预计大盘将会大幅上移，应该等到市场开始变动时才进入市场。
二、潜随市场的设置
潜随，相当于缩短了寻找入市条件的时间价构，从而使你的风险水平更低。短期设置构成了最好的潜随工具。
1、 “失败-测试”设置
测试设置本质上是对先前高点或低点的失败测试。在那些最高点或最低点發生之后，出现了很多有趣的模式，肯·罗伯茨方法。
把它与交易系统的其他部分比如离市和头寸调整结合起来，这个模式才有价值。
2、 顶点反转或耗尽模式设置
3、 回撤设置
它们允许你设置紧密的停损，从而提取高风险回报的交易；可以用它们进行短期“看行情涨落”交易或长期头寸交易；它们给了你一種进入市场的方法；在你停损离市后，它们会提供一種重新进入市场的好方法。
三、过滤的设置
过滤一般都是建立在相同的数据之上，在系统中应该被避开。而设置则建立在不同的数据之上，是非常有用的。
1、 时间过滤
2、 价格数据序列
3、 基本面分析数据【交易知识macd.org.cn收集整理】
4、 成交量数据
5、 综合数据
6、 波动性
7、 商业基本面分析
8、 管理信息
四、一些著名系统使用的设置
1、 股票市场设置
2、 期货市场设置
五、总结
1、大多数人把主要的重心放在系统中的设置部分。实际交易中，应该把10%的努力投放到设置的选择和测试上。
2、进入市场有4个组成部分：市场选择、市场方向、设置和时机选择。
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