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程序化交易系统在期货交易中的应用
- 作者：库兴 来源： 日期：2006-11-12 点击：0
四、程序交易系统的作用：
1.以机器代替人进行交易，避免了人的情绪及主观臆断对交易的干扰。
2.自动发出买卖信号。在趋势交易系统中的趋势指标有追踪趋势的作用，能够较为完整地捕捉到趋势行情及明确地指出平仓点，解决了人为猜测高点或低点的难题。
3.程序交易系统有自动止损功能，即使建仓后价格向不利方向变动，系统也能够及时发出止损信号自动止损，避免损失进一步扩大，有效保障了资金安全。
4.由于期货交易的高杠杆作用，风险要大于其他投资工具，但交易者在程序交易系统范畴内做交易，这样就将风险控制在一个较小的范围内。
五、使用程序交易系统应注意的問題
1.尽管使用了程序交易系统，但交易者应该明白，交易的主体是人而不是程序交易系统。交易系统不过是贯彻交易者的思想，执行了交易者的指令而已，交易者仍是交易的主体，这一点不因使用了程序交易系统而改变。
2.交易系统有其高峰期和低谷期。交易系统从大类来分可分为趋势型和振荡型。趋势型的交易系统能在强趋势行情中发挥作用，在振荡行情中效果不佳；振荡型的交易系统只能在振荡市中发挥作用。而行情总是在趋势行情和振荡行情中交替運行，因此两类交易系统均有自身的高峰期和低谷期。
3.交易的成功在于坚持自己的交易系统。一套好的交易系统交给不同的人操作会产生截然不同的效果，問題的关键在于交易者能否始终如一地坚持自己的交易系统。当交易系统处于低谷期时，發生的一系列小额的亏损尽管是可控的，但会使交易者情绪低落，对交易系统产生怀疑从而改变自己的交易系统。例如，一位使用趋势型交易系统的交易者因在振荡市中發生多次小额亏损而放弃使用该系统，当趋势行情来临时，该投资者便失去捕捉大行情的机会。
4.有没有既能在振荡市中赚钱又能在趋势行情中获利的交易系统？答案是否定的。两種交易系统只能在相应的市场中发挥作用。统计学表明，如果始终坚持一種交易系统，就能成功获利，但这一点大多数交易者未能做到，他们总是一会儿用趋势型交易系统一会儿又用振荡型交易系统，从而导致最终交易结果的亏损。
5.不同的交易系统有不同的风险—收益特性。我们无法确定哪種交易系统将获得最大收益（或风险最小），盈利总是受风险驱动，收益高的交易系统意味着高的潜在风险，反之亦然，即所谓交易系统的风险—收益特性。从时间上看，中长期的交易系统交易次数少，交易成本（交易费用）低，盈利率高，但潜在风险大，周期长，对交易者心理承受力要求较高；短期的交易系统交易次数多，交易成本(交易费用)高，单次获利不会太大，但潜在风险小，对交易者心理承受力要求较低。总之，交易者应根据自身的情况选择和设计与自身情况相适宜的交易系统。
