一交易系统稳定性原则：
一个交易系统的稳定性，通俗地讲，就是它具有稳定的生存能力和稳定的获利能力。一个交易系统的稳定性具有以下几个方面的含义：
1、该交易系统可以生存于各種市场，如股票市场、期货市场、外汇市场等等。
2、该交易系统可以生存于各國市场。
3、该交易系统可以生存于各種品種。
4、该交易系统可以生存于各个历史时期。
5、该交易系统可以捕获所有的原始波动。
一个交易系统的稳定性的度量指标有：胜率、净利润、总亏损、强制平仓盈亏、强制平仓笔数、总交易次数、平均年交易次数、盈利交易次数、亏损交易次数、单笔最大盈利额、单笔最大亏损额、盈利交易平均每笔盈利额、亏损交易平均每笔亏损额、盈利交易平均持有时间、亏损交易平均持有时间、每次交易平均收益率、最大浮动亏损、平均每笔净收益等。
在上述稳定性度量指标中，胜率和每次交易平均收益率最为重要。如果设计的交易系统在实际運行过程中其收益率概率分布呈不规则分布，那么这種交易系统是一个不稳定的系统，如果用其指导实际投资必将引起投资业绩的不稳定性，其直接表现就是大起大落，作为职业投资人来说，这显然不是我们所要求的。追求长期持续稳定的获利是衡量投资人是否专业的判断标准。而现在市面上流行的所谓交易系统其往往断章取义，用局部的显著性代表了全局的普遍性，夸大投资业绩，但其一旦指导投资实战就会很快暴露出风险隐患。【交易知识www.irich.com.cn § macd.org.cn 收集整理】
二交易系统资金管理
人们常说，成功的交易＝心理控制＋资金管理＋分析系统。但是，实际上，多数人忽略了资金管理这个問題。
一个资金管理的游戏
让我们先做一个胜率６０％的游戏，你有１０００元，有１００次下注的机会，赔率１：１。那么，你如何下注才能获得最大的收益呢？据调查，一般人倾向于在不利的情况下下更多的赌注，而在有利的情况下下更少的赌注。反应到市场中，人们常常在连续的几次下跌之后，总是会预期有一次上涨。或连续的几次上涨后，预期有一次下跌。但这只是赌徒的谬论，因为盈利的机会仍然只有６０％。此时，资金管理就极为重要了。
假定你以１００元开始这个游戏，结果连输三次（从几率上讲这是很容易遇到的），现在你的资金只剩下７００元。那么，多数人会认为，第四次会赢，于是把赌注增加到３００元（想挽回损失的３００元），尽管连续四次输的几率不大，但是仍有出现的可能。那么，你只剩下４００元，要在这个游戏中挽回损失就必须盈利１５０％，机会不大。假设你把赌注放大到２５０元，那么，很可能你四次游戏后就破产了。不管那一種情况，在这个简单的游戏中不能实现盈利。由于没有资金管理的概念，所冒的风险太大了，没有在风险和机会之间取得平衡。
资金管理与止损
好像有一種说法：学会止损是散户的悲哀。也许对某些人适用，但就普遍意义上说，不会止损是散户为什么一直是散户的主要原因之一。人们总是喜欢快速地获利，而给亏损留一点余地，结果是截断利润，扩大亏损。长期下来，如何实现资金的增值呢？
让我们记住这几个数字：
２０％的亏损需要２５％的盈利来达到盈亏平衡，相对来说容易一些；
４０％的亏损需要６６．７％的盈利，要达到很难；
而亏损５０％以上就需要１００％的盈利，几乎是不可能扭亏了。
就个人的经验来说，２０％的损失应该是亏损的极限度。但是，这種止损也不是资金管理，因为这種止损并不会告诉你该抛出多少，也就无法通过仓位和品種的调整来控制风险。
资金管理是交易系统的重要组成部分，本质上说是系统中决定你头寸大小的那部分。它可以确定系统交易中你可以获取多少利润、承担多少风险。
