海浪规则—时间与价位对称交易守则的实战指导

作者：talent 来源：日期：2006-10-11 点击：0

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     【系统理念】
      潮汐涨落有时，海浪前赴后继；一波完不成海水的涨落，一波也走不完确定的趋势，正如一条腿无法走路一样。以对称与交替为核心的海浪规则，主宰着世界上任何事物的兴衰存亡。这既是大自然的规律，也是人类社会永遠也无法抗拒的游戏规则，阳光下没有新鲜事！历史即使不会是简单的重复，但也会惊人的相似！
     【系统简介】
      这是一个与海边冲浪相同的游戏，首先，你要观察到海水出现了第一轮简单、快速、显著、单向的涨潮浪（术语为：西流波）；然后，耐心等待这一波海水退去，在它波澜不现的时候，快走几步，站到海水退去的边缘后站稳；下一波涨潮浪涌来时，你就向上跳起，放弃重心，让海浪将你送出，根据你事先计算的第一波的时间与幅度，接近达到对称时你就乘势下轿、恢复重心。简而言之，系统的核心思想就是：顺大势、逆小势，在对称中获利。
     【目标品種】
      决定目标品種时考虑的主要因素可以归纳为“三性”，即波动性、流动性、相关性。可以考虑每周末将本周平均波动性排名前三名的品種，列为下周的目标品種，波动性的计算有通用的ATR真实波幅公式，但我主张采用五日平均日内振幅，因为那才是当冲海浪者的利润来源。后来，我发现波动性也存在着变数，将自己限制在上周波动性好的品種，就很可能错失本周一些波动性迅速上升的品種，现在，我决定“不拘一格降人才”，何必计较出身门第呢？流动性要求的是必须介入该品種的主力合约，以确保定单的快速有效执行。相关性的考虑主要是因为风险分散的要求，比如相关豆类有大豆、豆油、豆粕，择其强者即可，没有必要一一介入。       此外，还需要关注独立性、适用性。受日间外盘影响较大的品種，如沪铜、沪铝、天胶、燃油等上海商品，操作难度相对较大，因为需同时得到外盘配合，原则上不宜操作。适用性問題则需要进行历史测试来回答，根据我目前的研究，白糖、强麦、大豆、豆粕、玉米是较为适宜的品種。
     【时间框架】【交易知识macd.org.cn§ www.irich.com.cn 收集整理】
      我选择1贩N覭线图作为海浪规则的交易时间框架，且持仓永不隔夜，因为市场既不是过去，也不是将来，市场就是现在，把握市场的脉博，作为一个日内交易者，当然选择最短的时间框架，时刻将风险与收益把握在自己的史N校蛲虿豢扇纹湓谑谐〉耐粞蟠蠛Ｖ衅础８匾氖牵腋鋈巳衔朐诮鹑谑谐≈惺棺式鸪始负渭妒龀ぃ畎踩尚械陌旆ň褪腔∈の笫ぃ比磺疤岜匦胧窍低尘弑刚钠谕找妫裨蚱撇不岷芸欤�
     【交易时间】
      每个交易日的9：15-11：30，开盘后的前十五贩N樱谐≈谐渎旁甓敕抢硇缘某煞荩强赡芊⒄刮嬲那魇疲部赡懿皇牵腋芯跏贾瘴薹ḿ菰φ庋环N疯狂的市场情绪，干脆在这个时段选择观望。朝气锐、暮气归，市场的效率上午一般要优于下午，但如果整个一上午都没有出现像样的走势，就有理由相信趋势延迟了，那下午同样是交易时间。
     【交易次数】
      从理论上来说，海浪规则是没有明确的交易次数限制的，但在实践中我发现，必须考虑市场效率与噪音的問題。同时，如果操作的次数过多，技术上容易走形，心态也容易失衡。还是任凭弱水三千，我只取一瓢饮的好，做对了，每日每品種只做一单，做错了，就反手再做一单，又错了，关机。也许，今天不适合交易。即：每品種一天最多两单。
     【入市方向】
      系统的入市预警信号是该品種在15贩N又谡堑锏狡洳ǘ员曜迹档米⒁獾氖钦飧霰曜贾荒苁遣慰夹灾实摹Ｔ任仪阆蛴诠诨档目量瘫曜迹欢问奔涞氖蹬滩馐裕揖醯孟低车哪勘昶涫凳俏瞬舛壬唐返某绷鞣较颍灰谐∫圆ǘ姆绞矫魅返母嫠吡四闼姆较颍敲从趾伪毓谑苤朴谌宋贫┑谋曜寄兀可晕⒈３忠恍┝榛钚允强尚械模热缢蛋胄∈蹦诖锏讲ǘ曜家部梢裕俦热缢涤Φ敝С质奔溆肟占涞幕セ唬苤诵乃枷刖褪且魅飞唐返姆较蚴嵌嗷故强眨蚴敲挥蟹较颍考酃叵档呐浜鲜且桓鲋匾牟慰肌Ｔ谠市碜约罕３忠恍┝榛钚缘耐保灿Ω锰乇鹱⒁庖婪蹲非笮〔ǘ猿频那阆颍蛭馐焙蚩占湎列。苣驯３纸虾玫挠鞅龋嘤Φ睦笕慈缤Ｊ序茁ァ�
      波动的具体标准由每个品種自己来决定，或许这可以称得上是类神经网络的系统训练，每周末要做的工作除了波动性排名之外，还要衡量每个品種在出现对称两波的情形下，每一波的平均波幅，择其较低者作为下周该品種的有效海浪波动标准。在市场活络的交易日里，可能出现这样一種情况，假设先是上涨了一波，强度很大、迅速远远的超过了波动性标准，而后的回撤呢？也达到了波动性标准，这样系统同时发出了买入与卖出的双重信号。这个問題是执行海浪系统的最大难题，原来我曾经设想对比两波的幅度、强度、速度，以此来判断市场的真实方向。现在看来，这種方法带有很大的主观性，有猜测市场方向的嫌疑！發生了这種情况，锁仓，是一个不错的选择！让市场自己来决定方向，或者是说按照两笔交易来处理，简而言之，系统发出的每一个信号，都要照单全收！除非是该方向已经完成了时间、价格的对称。切忌因为已经持有了另一方向的头寸，而对反方向的系统信号视而不见，在市场方向的問題上，我不建议你心存任何理由的主观判断，永遠应让市场以波动的方式来回答这个問題。
      【入市时机】【交易知识macd.org.cn§ www.irich.com.cn 收集整理】
       无论前一波的趋势有多强，永遠不要追价，永遠要在回调过程中建仓，至少也要耐心等待价格均衡且明显缩量的时候。不要担心因为来不及建仓，而错失一段行情，市场不仅仅只有这一贩N印；氐鹘ú值木咛逦恢每梢圆慰�0.382位置、0.5位置、20贩N泳呶恢茫踔量梢钥悸窃ぢ竦ソú郑笨梢圆慰糑线形态（如上下影线、连续几根大阴阳线后的小阴阳线）、价格形态（如上升三角形、下降三角形、旗形、锲形等）、压力支撑、量价关系、SLOWKD超买超卖程度等因素。说一千、道一万，目的就是找到回撤后的均衡建仓时机，此时极度缩量往往预示着暴风雨前的宁静，实为开仓良机！
       在计算回撤的时候，必须把握一个标准，以防止回撤计算结果的混乱。这个标准可以定义为以最近15贩N拥母叩偷阄。扑慊爻贰Ｕ庥绕涫屎隙尉馐保爻芳扑愎讨锌赡艹鱿值姆制绲慕饩觥�

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