这是一个很粗浅的说明性的交易体系,但也反映了交易者为了达到交易设计思想所必须考虑到的交易的方方面面.
比如:
1、 轻仓：相对较轻的15%的仓位保证交易者错的时候损失较少。否则如果交易者把仓位加满到45%，那么理论上交易者如果连续两次机会都是失败（8次假突破）的，交易者就已经没钱尝试第三次机会了，而15%的试仓使得交易员可以承受连续六次失败（24次假突破）的机会。
2、 顺势分次加仓，加活码，既防止了被迫止损时，止损的尽可能是轻仓位，也使得行情发展有赢利时仓位是重的。从设计上保证赔钱赔得是小仓位小差价，赚钱时赚得是重仓位大价差。
3、 止损设置，既要符合品種波动的特征（正常回荡不超过2.5%）,又反映了资金管理要求,保证了单一头寸最大损失只达到总资金的3.75%.【交易知识macd.org.cn§ www.irich.com.cn 收集整理】
4、 资金管理,为保证交易员有足够的交易次数抓住行情真正启动时的机会,进行了单一头寸15%的限制,每次交易只损失本金的3.75%,可以承受连续六次失败(24次假突破)。
其实以上只是一个非常粗陋的假设的系统设计事例，真实的系统设计比这个复杂得多。
而只有自己设计的交易体系，交易员才更加信任这个体系，他深切地知道自己的基本假设是什么，当这些基本假设条件不具备的状况發生时，也就是自己的交易体系经受考验的时候。
对交易体系我想打一个比方，所有的成功的交易者都是一个拿着自己设计交易模型等着鱼儿进网的捕鱼人。各人想捕的鱼和付出的代价都不一样，各種网的使用方法和原则也不一定相同的。有的网是个只打小鱼小虾的，有的网捕能抓几十斤重的大鱼，还有的网是到远洋捕成吨的海鱼，各種网大小不一样，成本不一样，使用方法不一样，只要能捕到鱼还能不赔本，就是一个好的捕捞方法。
也正因此，在期货这个市场也没有绝对的真理和原则，也可能逆势的，加死码的，重仓等等種種我们以为是极其恶性的交易毛病，也许会成为一个成功交易体系中的一个必然组成部分，对此我们不必大惊小怪，只要这个系统设计将可以预见到的风险降低到我们可以接受的程度，并在正常的统计概率下，让我们对交易系统交易结果能够得出正的良好的交易预期就行。
交易体系的最根本的价值是用明确的一致性的原则让我们在不确定的世界中比较好地抓住那些概率性的机会,更稳定更持续地赚钱.
