海浪规则—时间与价位对称交易守则的实战指导

作者：talent 来源：日期：2006-10-11 点击：0

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   【指令执行】
      中國期市目前尚无市价下单，只允许限价下单，但我发现，往往因为计较一两个点位而没有成交的单子，却是最好的一笔交易！在交易下单的时候，我现在倾向于调高或调低三个基本变动价位，务求立即成交，达到市价单的效果。一味追求好价位，往往适得其反。
     【二次均衡】
      海浪规则的要领是一俟完成时间与价位对称，不应再期待第三波走势，尽管有时候会下次出第三波走势，我想它们之间的关系或许是波浪理论中的1、3、5浪之间的关系。但作为第一次入市形态的一種变形，假若前两波行情幅度不大，合并起来未超过波动性标准的两倍，则可以考虑将其视为一波，即当市场出现慢牛或阴跌走势时，可以介入二次均衡、甚至是多次均衡的位置。但价格与时间的对称标准，不可合并计算。在计算时间对称时，一个通用的标准或许是完成均衡后的起爆点起算，至极限价位处的趋势行走贩N邮�
     【跳空缺口】
      理论上的跳空缺口有普通缺口、突破缺口、持续缺口、衰竭缺口等类型，然而实践上谁又可能清晰地辩别呢？！有时候填补缺口的确只是一種心理偏向，有时候却在填补缺口之后继续趋势，还有的时候，会在缺口同方向延续走势。海浪规则的要领是不与理会业余缺口，但把专业缺口作为趋势的第一波处理。业余的缺口指的是：比如连续下跌的走势途中，又出现了向下的跳空缺口，专业的缺口则方向与前期走势相反。
     【跨日对称】
      这是一个值得关注的现象，当前一日的尾市在盘整多时后出现了明显的第一轮趋势后（注意不能是已经完成对称的），则次日早盘应关注回撤位置，伺机介入，寻求跨日对称。
     【离市时机】
      海浪规则为离市准备了三个出口：获利了结、价格止损、时间清仓。与回撤极限价位相比，只要价格延续趋势的幅度已经再次达到了波动性水平，那么随时可以获利了结；一个可以参考的标准是时间与价位与第一波实现对称。此外，巨量、SLOWKD的背离现象、K线形态（同上）、技术形态、压力支撑（尤其是作为主要压力支撑的前期高低点）等现象也是一些可以参考的因素。对第一波回撤的幅度，也是目标离市位置的一个重要参考，总的来说，如果回撤未超过40%，则可期待时间与价位的对称；如果回撤达到了50%，则以前期高点或稍高位置为获利了结位置为宜；如果回撤突破了60%，则要考虑止损并视是否达到了反向的波动性而关注伺机反向的回撤位置。如果建仓后，行情上下均未达目标，陷入盘整，那么我的持仓时间上限是一个小时，如果建仓后一个小时仍然没有行情，执行清仓离场。
     【风险控制】
      黄金分割位置0.618，是一个公认的关键位置。因而有一个说法，叫做触发止损，我发现起码是在中國的期市中并没有主力机构去故意为触发你的止损而将趋势行情回撤过深。我原先采用一个2贩N拥氖奔涔似鳎柘肴ス说粽夥N触发止损行为。现在看来，这種做法可能得不偿失，其实是冒着很大的时间与价格风险去挽救一个已经并不看好的弱趋势。而且，在实盘中，过于复杂的规则往往难以执行，简便一点儿，那就是见价0.618，即刻平卜N顾穑呐录鄹衤砩嫌種鼗�0.618之上，也不再介入，因为这是强趋势行情的概率偏低。以回撤幅度小于0.382的均衡位置介入的，为了保持大R，止损位调整为标准波动性的1/3，止盈位置于标准波动性水平。【交易知识macd.org.cn§ www.irich.com.cn 收集整理】
       在整体账户风险的控制上，应坚持每笔交易亏损不得超过资金总额的1%，每天交易亏损不得超过资金总额的2%，这样的一个风险百分比标准，可以确保资金的总体安全，一个赌徒只要不失去他的全部赌注，就永遠是有机会的，又何必在意一天的盈亏呢？但是，务必要将风险控制在可承受的范围之内，否则损失了金钱不说，心态和信心受挫后果是更严重。
     【资金管理】
      考虑再三，还是选择别把所有的鸡蛋都放在一个篮子里为妥。如果方法是有效的，那么追求其平均的有效性，而且可以避免账户的过度波动，保持良好的心态，何乐而不为呢？我选择等分资金，分仓目标品種。总的来说，为充分发挥资金效能，支持总体满仓操作。
     【头寸调整】
      每一次都毫不例外地对盈利头寸加码，甚至在一些期货实盘交易大赛中还有浮盈加码的激进做单手法，我发现这并不适合日内短线交易。一个比较可行的做法是一次建满仓，然后根据回撤的深度逐度减仓，当市场没有证明你是正确的时候就逐步清仓减码。原理大致就是始终持有更多的有利仓位。可惜现在的资金捉捉襟见肘呵，为了分仓，已经无力再作头寸调整了，况且日内交易盯盘的压力会太大，出于健康和资金的考虑，故暂不执行。
     【系统目标】
      33%的可靠性（交易次数胜率）、3：1的盈亏比，是系统追求的目标。即：大R交易。如果按照0.5%的波动性计算，考虑杠杆因素，即每天的平均目标资金收益率为1.5%。
     【执行纪律】
      在海浪规则还没有输给市场之前，不要先输给了自己。散漫自由的性格无法成事，为了便于约束自己，每天将因系统执行不力而产生的错误记录下来，并定期对系统交易情况进行统计分析，对照系统目标，看看問題出在哪里？每周，甚至每天都要在盘后模拟一下系统的運行，看看与实盘交易有没有差距。在没有完成显著的统计样本单量之前，不要频繁地修订系统，否则系统将失去刚性，会因此而更无法得到有效的执行！如果可以连续不走形的执行30单以上，即便事后证明海浪规则是错误的，或者说是存在严重缺陷的，我也会对这个结果非常满意，我已经无愧于一个职业投资家的称号了。因为，我终于战胜了自我！
     【海啸飓风】
      海浪规则是针对常态的市场波动而设计的，一旦出现海啸或飓风等罕见的异动现象，就不应该再去按图索骥了！你难道可以预期一次海啸之后，再出现一次吗？事实上，如果非做不可的话，反向或许是更好的选择！海啸或飓风的标准可以参考统计学的标准，以两倍的波动性为警戒、以三倍的波动性为标准，一旦达到，就不要轻易依据回撤而去介入原方向。
     【信号预警】
      HIGH>=REF(LLV(LOW,15),1)+20&&TIME>0915,BPK;
      LOW<=REF(HHV(HIGH,15),1)-20&&TIME>0915,SPK;
      NOFILTER;
      以上是文华财经交易模型源代码，以白糖为例，其他品種更改波动标准即可。

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