中國金融期货交易所风险控制管理办法

作者：来源：日期：2006-10-23 点击：0

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第八章结算担保金制度
　　第三十七条交易所实行结算担保金制度。结算担保金是指由结算会员依交易所的规定缴存的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。
      第三十八条结算担保金分为基础担保金和变动担保金。基础担保金是指结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低担保金数额。变动担保金是指随着结算会员业务量的变化而调整的担保金。
      （一）各类结算会员的基础结算担保金为：交易结算会员1000万元（人民币，下同），全面结算会员2000万元，特别结算会员5000万元。结算会员在签署《中國金融期货交易所股指期货结算交割合同》生效后的5个工作日内，到交易所指定银行的结算担保金账户缴纳相应数额的基础担保金。
      （二）交易所每季度最后一个交易日收市后，根据市场总体情况测算出全市场的结算担保金总额，结算担保金总额为上一季度日均交易保证金的8%。
每个结算会员根据业务量按比例分担结算担保金总额。结算会员应分担的结算担保金＝结算担保金总额×（20％×该会员上一季度日均交易量/交易所上一季度日均交易量＋80％×该会员上一季度日均持仓量/交易所上一季度日均持仓量）。
      结算会员分担到的结算担保金数额大于其结算担保金余额的，应在5个工作日内到交易所指定银行的结算担保金账户补交差额部分；分担到的结算担保金数额小于其结算担保金余额，且大于其基础担保金数额的，交易所应在5个工作日内将结算担保金余额与分担结算担保金的差额部分划至结算会员账户；分担到的结算担保金数额小于基础担保金部分的，交易所应在5个工作日内将结算担保金余额与基础担保金的差额部分划至结算会员账户。
      （三）交易所可以根据市场风险情况随时调整结算担保金的收取标准和收取时间。
      第三十九条结算担保金的使用：
      （一）自营账户结算准备金小于零，经纪账户结算准备金大于等于零，并未能在规定时限内补足的，交易所采取强行平仓等措施后，自营账户结算准备金仍小于零，先使用该违约会员的结算担保金补足，不足部分再按比例使用其他结算会员缴纳的结算担保金。
      （二）经纪账户结算准备金小于零，自营账户结算准备金大于等于零，并未能在规定时限内补足的，交易所采取强行平仓等措施后，经纪账户结算准备金仍小于零，先使用该违约会员的结算担保金补足，不足部分再按比例使用其他结算会员缴纳的结算担保金。
      （三）经纪账户和自营账户结算准备金都小于零，并未能在规定时限内补足的，交易所采取强行平仓等措施后，结算准备金仍小于零，先使用该违约会员的结算担保金补足，不足部分再按比例使用其他结算会员缴纳的结算担保金。
      第四十条结算担保金依前条规定使用时，会员分担的金额以其所缴存的结算担保金为限，其分担比例为该结算会员结算担保金余额占当前未使用结算担保金总额之比。
      第四十一条结算会员缴存的结算担保金，依第三十九条、第四十条使用后，应于交易所规定期限内按原缴纳标准补足。未按期补足的，按交易所违规处理办法处理。
      第四十二条交易所使用结算担保金后，应向违约会员追偿。追偿所得的款项，按交易所业务规则的有关规定弥补会员结算担保金。
第九章风险警示制度
　　第四十三条交易所实行风险警示制度。交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一種或多種，以警示和化解风险。
      第四十四条出现下列情形之一的，交易所有权约见指定的会员高管人员或投资者谈话提醒风险，或要求会员或投资者报告情况：
（一）期货价格出现异常；（二）会员或投资者交易异常；（三）会员或投资者持仓异常；（四）会员资金异常；（五）会员或投资者涉嫌违规、违约；（六）交易所接到投诉涉及到会员或投资者；（七）会员涉及司法调查；（八）交易所认定的其他情况。
      第四十五条交易所实施谈话提醒应当遵守下列要求：（一）交易所发出书面通知，约见指定的会员高管人员或投资者谈话。投资者应当由会员指定人员陪同；（二）交易所安排谈话提醒时，应将谈话时间、地点、要求等以书面形式提前一天通知会员；（三）谈话对象确因特殊情况不能参加的，应事先报告交易所，经交易所同意后可书面委托有关人员代理；（四）谈话对象应如实陈述、不得故意隐瞒事实；（五）交易所工作人员应对谈话的有关信息予以保密。交易所要求会员或投资者报告情况的，有关报告方式和报告内容参照大户报告制度。
      第四十六条通过情况报告和谈话，发现会员或投资者有违规嫌疑、交易头寸有较大风险的，交易所有权对会员或投资者发出书面的《风险警示函》。
      第四十七条發生下列情形之一的，交易所有权在指定的有关媒体上对有关会员和投资者进行公开谴责：
（一）不按交易所要求报告情况和谈话的；（二）故意隐瞒事实，瞒报、错报、漏报重要信息的；（三）故意销毁违规违约证明材料, 不配合交易所调查的; （四）经查实存在欺诈投资者行为的；（五）经查实参与分仓和操纵市场的；（六）交易所认定的其他违规行为。交易所对相关会员或投资者进行公开谴责的同时，对其违规行为，按交易所违规处理办法处理。
      第四十八条發生下列情形之一的，交易所有权发出风险警示公告，向全体会员和投资者警示风险：
（一）期货价格出现异常；（二）期货价格和现货价格出现较大差距；（三）会员或投资者涉嫌违规、违约；
（四）会员或投资者交易存在较大风险；（五）交易所认定的其他情况。
第十章附则
　　第四十九条违反本办法规定的，交易所有权按本办法和违规处理办法的有关规定处理。
      第五十条其他金融期货品種的风险控制管理制度，上市时另行公告。
      第五十一条本办法解释权属于中國金融期货交易所。
      第五十二条本办法自　年　月　日起实施。

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