通过学习本书的前10章，你已经知道了交易系统设计的精髓，许多人对目前得到的材料已经很满足了，因为它们涉及到了大多数人关心的全部领域。但是，要想在市场中赚钱则还需涉及另外两个最重要的领域：机会因素（同时伴随着每次机会的成本）和头寸调整因素。
到这一步为止，我们所涉及到的材料其实都是与期望收益有关，即如何产生最好的期望收益。它与如何使每次交易中每1美元所冒的风险获得最大利润有关。利用第6章的打雪仗比喻，我已经向你说明如何确信任一给定时间中（以平均表示）到达的“白雪球”或者盈利雪球的总量是否大于“黑雪球”或者亏损雪球的总量。
图11-1显示了解释期望收益的一種方法，这是一张二维图，X轴代表交易的可靠性，也就是盈利交易的百分比；Y轴代表平均回报率与平均风险的比值大小，也就是与你的平均亏损交易相比，平均盈利是多大？
