2）不好的地方是顺势加仓会大幅度减少盈利交易的次数。
比如，按照上面的图中的假设，如果不采用加仓，则在B0处买多，平均每1000次中有500次是盈利的，价格会涨到U1。
但是，采用顺势加仓后，假设是等规模加仓，则在B0处买多1史N螅骄�1000次中有500次的价格会涨到U1，在U1处等规模加仓1史N螅�
这500次中平均有250次会回到D2，虽然价格只是回到10元，但是由于在U1处加仓1手，所以总体上会亏损1元。
另外平均有250次会继续上涨到U2，按规则在U2处继续加仓1手。第二次加卜N螅�
其中平均又有125次会跌到D3，这个时候虽然在B0处开的仓位是盈利1元，但是在U2处增加的仓位是亏损1元，所以总体上仅仅是打平；
另外平均有125次会继续上涨到U3，如果就次打住的话，总体上是可实现盈利6元。
这样，由于顺势加仓，亏损的交易次数的比例就增加到了75%，另外有12.5%的交易只能打平，只有12.5%的交易能实现盈利，虽然盈利会很大。
换一个角度，不加仓的时候，只要价格上涨就能实现盈利，但是顺势加卜N螅缯饫锼治龅模鄹癖匦氲弥辽倭险�3段以上，才能实现盈利；连续上涨2段只能打平；如果只能上涨1段，那么最后的结果跟一开始就下跌是一样的。
以前介绍止损的效果的时候指出过，采用止损会降低交易的成功率，对交易者的心理会造成磨砺。但是，采用顺势加仓的方法，盈利交易的比率降低的幅度要远甚止损，对交易者的心理会造成更大的磨砺。在我举过的关于止损的例子中，是遇到了最大连续22次的亏损，但是如果采用顺势加仓，连续遇到22次交易亏损，那是小菜一碟。实际上，在控制亏损额和降低盈利次数这两个方面，顺势加仓与止损这两者其实是异曲而同工。
所以，经常看到有人说盈利交易的次数能达到30%就很不错了。这么说的人，几乎笃定是采用顺势加仓方法的。对于采用顺势加仓方法的，盈利交易次数能达到30%已经是相当出色的了。各位看，在这里所分析的这个假想的例子中，盈利次数只能达到12.5%，这个比例就已经可以使资金打平，如果能提高到30%，盈利能力可想而知。
也所以，可想而知，如果要采用顺势加仓的方法，必须对交易品種的上涨和下跌的空间有个事先的估计。最起码是应当是在估计空间能容纳3次以上的加仓的时候才能进场。
当然，因为采用等规模顺势加仓会使盈利次数下降得太厉害，所以有了正金字塔加仓，每次增加的仓位都比前一次的仓位小。到这里，已经能很容易理解，正金字塔加仓无非是一種折中，通过放弃一部分盈利时的盈利额，来提高盈利次数，以降低对心理的压力。
（2）逆势加仓
逆势加仓也有一个很好的性质、和一个很不好的性质。
1）好是好在可以大幅度提高盈利次数。
比方像上面的图里，等规模逆势加仓的方法，在B0处开多1史N螅骄�1000次有500次会上涨到U1，盈利1元；
另外500次会下跌到D1。在D1处逆势加仓1手，加卜N螅�
500次中平均有250次会上涨到U2，虽然价格是回到起点，但是在D1处加的仓能带来1元的盈利，平掉D1处增加的仓位，可以使持仓成本从10元降到9元；
另外250次会继续下跌到D2，继续加仓1手，加卜N螅�
其中平均有125次会上涨到U3，这个时候虽然在B0的仓位会亏损1元，但是在D2增加的仓位会带来1元的盈利，使得总体上仍然能打平。这个时候如果把在D1和D2增加的2手仓位平掉，还是能够使得持仓成本从10元降低到9元。这多好啊！逆势加仓的这个性质，实在是值得欣赏。
但是有125次的会继续下降到D3，这个时候就比较惨了，虽然价格只下跌了3元，但是总亏损之暴增至6元。
所以，采用逆势加仓，可以使盈利次数从原来的50%提高到75%，并且还会有12.5%的次数可以打平，只有12.5%的次数会發生亏损。
如果要继续提高盈利次数的比例，那就采用双倍或者更高倍的金字塔加仓，价格每下降一段，就把仓位提高1倍或更多倍，这样至少可以把盈利次数提高到90%以上，让亏损彻底变成小概率事件。但是代价是亏损一旦發生就是毁灭。【交易知识www.irich.com.cn § macd.org.cn 收集整理】
2）不好的地方在于亏损不發生则已，一發生就是大亏。这就跟很多交易员一样，平时表现好得很，但是一闯祸就闯大祸。
3、顺势加仓还是逆势加仓？
更多的人会推荐顺势加仓，因为不会危及生存。但是前面也说了，在这里所假设的这个期望收益为0的例子中，无论顺势加仓也好，还是逆势加仓也好，最终都不能赚钱。所以加仓首先只是一个改变交易的盈亏分布的技巧，顺势加和逆势加，各有其长短。
