鬼眼狂刀谈策略建仓

作者：来源：日期：2006-09-02 点击：0

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策略建仓又称资金管理。何谓资金管理，将资金合理运作分配将风险降至最低点。实质上资金管理本身是控制风险的，而非可由资金管理来确定买入点的分析工具。在没有系统交易工具前，资金管理是没有任何作用的。但是具有系统交易工具并成功率达到或接近100%，资金管理含义就变化为资金控制而非管理。资金控制就是由系统交易工具为轴心，按照交易级别决定仓位大小，如，没有交易信号时，资金处于空仓控制，次级交易信号时，满仓或半仓控制，中级交易信号时，资金处于满仓控制。一般来看，只有在交易信号出现后才需要资金管理，所以，资金管理并没有交易信号重要。只有大资金运作才真正需要资金管理。管理的目的是在不同的价格交易并将总交易成本控制在最低价。假设，10亿资金要买入10元各股，能买入1亿股，一日能买到1亿股是不现实的，多日分批买入并将价格打压更低以更低的价格买入是需要支付费用的，将所有费用计算在内的最终买入价格才识资金管理的目的。作为50万以内的参与者，资金管理并没有系统交易工具重要。
　　虽然资金管理在散户中实际运作作用并不大，但是也要了解它的合理运作流程和方法，方便理解真正的主力资金的流向意图。下面介绍一種资金管理模式（策略建仓），送给上班族股民，同时也可以建立不同基本条件的多样化资金管理模式和指标公式（分析家可以完全实戏N副曜远�【macd.org.cn 收集整理】
　　首先建立市场模式，由已知高点确定资金管理的细则，这里在公式中使用PEAK函数，也就是ZIG转向的前一高点价格。
　　建立交易价格波动。如高点下跌10%、20%、30%、40%、50%、60%。将6種价格按照金字塔模式相加，如：高点位10元，9+2*8+4*7+8*6+16*5+32*4+64*3求它们的总和，然后按照总资金/价格和，得出首次建仓量X值。于是可知，在9元至8元之间可以X量，在8元至7元之间可以买入2X量，在7元至6元之间可以买入4X量，在6元至5元之间可以买入16X量，在5元至4元之间可以买入32X量，在4元至3元之间可以买入64X量。最后资金用完，成本价格在高点下跌55%至60%之间，这是由高点下跌10%就开始分批买入，和可以在20%的位置开始，如，8+2*7+4*6+8*5+16*4+32*3求首次建仓量，或在30%、40%、50%位置开始，最后结束在60%。也就是说高点下跌60%后，总是有上升的。这样看似乎又不是很在主动，那么就可以加进一些辅助条件，例如，指数由高点下跌超过15%后实行策略建仓等等其它辅助方法，而非只是单一使用百分比率。建仓是运用资金管理，但更要注重趋势的转变，在趋于转变的时期，开始运作资金管理（策略建仓）必将可以将风险控制在合理范围，同时又避免突然踏空的地步，即使在没有全部资金抄底情况下，也可以借地步建仓量为基础，一次满仓，相信风险也可以控制。
　　
　　总结，如果只有几万，那么在可以买入几千股的时候，按照策略建仓来做，才可以买入几百股或更少，必然是很难操作。所以，资金管理对于几百万、上千万资金是必修课，对于小资金交易系统才是必修课。
　　
　　鬼眼狂刀 03/02/26
　　
　　补充部分一
　　
　　策略建仓，初级来看，确实非常有用，可以控制风险。但是，作为一名交易者，知道什么时候是最安全而且能够最快速资金增长更重要。不知道最安全的地方，只好使用策略来建仓交易，可是，试着问问，说是运用了策略控制了风险，到底控制了多少，一年下来又能控制多少。
　　
　　如果，只是单纯的使用半仓、满仓、或轻仓等，不联系到价格或者趋势的策略，不能称为资金策略。只有联系到价格或趋势之后，才可能实现正确的建仓。但是，任何策略建仓都不如精确交易一次满仓更安全。正因为安全，所以，精确交易的结果必然是获利的，只是不能明确到趋势的顶时，可以收益多少，至少收益，理应满足了。
　　
　　资金策略随着安全系数的增大，使用效率会不断的下降。
　　资金策略随着安全系数的下降，使用效率会不断的消失。
　　
　　资金策略是看不清方向时的贪婪产物，既然已经看不清方向，本应局外观望，等待方向清楚。策略失败后的再次行为是否能成功，不成功最大止损位可以造成多少损失，很多不确定的問題，都落实后，资金策略，才可以成为系统，面对不同多样化的事件，必须事先确定行为的准则，行动才有保证。
　　
　　资金策略，不是控制风险，实际上是控制贪婪的欲望。一旦没有贪婪的欲望，资金策略不再重要。
　　资金策略在精确交易面前，是无用的，精确交易在资金策略面前，是验证贪婪的级别。
　　
　　资金策略模型并非一種，并非是静止不动的，并非不值得行动的，但要举一反三，否则，空做策略。
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　　资金管理与风险结合后，目的只有一个，即要不断交易取得利润，又要控制风险。（与交易条件完全分开）
　　
　　那么，假设在没有经过系统验证的交易方法上，要产生交易，并控制风险，可交易的资金量最大可以是多少，如果多了，风险是否会合理控制？
　　
　　我想，这个問題是资金管理的关键，也就是说，10元买入，下跌，再买入，下跌，再买入。。。。。。最后暴仓，那么这个资金/总股数的成本，是否经过市场的验证，肯定不能达到或极其少见（多数是庄股跳水类），这样，资金管理才能充分体现风险的控制和频繁交易的安全性（在明确知道不是大底部的时候，交易小反弹）。
　　
　　

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