对K线波动幅度的分布，无论是周、日K线，还是N贩N覭线，总是倾向于波幅小的K线根数较多，波幅大的K线根数较少。
对所统计的K线幅度取平均数，然后统计小于平均数的总次数的百分比。对四大市场的所有股票日K线，和一组商品综指的日K线，进行全部统计，得出的总结果是62%左右。相当于五天之中，三天是盘整市，两天是趋势市－－也相当于三天补网，两天捕鱼。
（这个详细统计数据也搞丢了，只记得总的结果很靠近黄金数618。）
波幅的分布，一般是向左偏的。标准的正态分布，如下图。
INPUT:U(80,0,9999),Q(20,0,9999),Z(1,0,99999);
X:=DATACOUNT-BARPOS; W:=2.71828;
Y:=POW(W,-0.5*POW((X-U)/Q,2))/Q/POW(2*3.1416,0.5);
STICKLINE(1,0,Z*Y,3,0),COLORGREEN;
{
水平移动参数Param#1;
Param#2标准差用于调整宽窄;
垂直高度参数Param#3;
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